金融学第六章

Unit6

一、计算题

1．已知某商业银行的简化资产负债表(见表6-1)。

表 6-1

资产负债

利率敏感性 20亿元 50亿元

固定利率 80亿元 50亿元

请计算：

(1)如果利率上升5％，即从10％上升到15％，那么银行利润将如何变化?

(2)假定银行资产的平均持续期为5年，而负债的平均持续期为3年，则当利率上升1％时，将导致银行净财富如何变化?该变化相当于原始资产总额的百分比是多少?

(3)该银行应如何避免利率风险?

2．假设某息票债券的票面额为1000美元，期限5年，息票利率为5％。当市场利率为10％时，该债券的久期是多少?

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3．假定某银行拥有3500万元固定利率资产、5000万元利率敏感性资产、4500万元固定利率负债和4000万元利率敏感性负债。请对该银行进行缺口分析，并说明当利率下降0.5％时，该银行的利润将如何变化，你可以采取哪些行动来降低该银行的利率风险?

4．假定某银行拥有1000亿美元的资产，其平均久期为4年，拥有900亿美元的负债，其平均久期为6年。请对该银行进行久期分析，说明如果利率上升0.5％，银行的净值如何变化，你可以采取哪些行动来降低银行的利率风险?

5．2016年3月23日，企业收到一张面值10000元，票面利率6%，期限6个月的商业汇票。当年5月2日，企业将上述票据到银行办理贴现，银行贴现率为8%。请计算票据的贴现利息？

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二、简答题

1．简述商业银行的组织结构类型。

2．简述商业银行存款业务的创新品种。

3．简述商业银行经营管理的基本原则。

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4．如何理解商业银行的性质?

5．商业银行的主要职能有哪些?

6．简述商业银行的主要负债业务。

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7．商业银行的资产业务有哪些?

8．简述商业银行所有者权益的构成。

9．比较商业银行贴现业务与贷款业务的异同。

10．简述商业银行贷款“6C”原则的主要内容。

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11．简述商业银行证券投资业务的特点。

12．简述商业银行的表外业务特点及其主要种类。

13．当预测利率处于不同的波动阶段时，银行应如何配置利率敏感性资金?为什么?

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14．什么是久期缺口管理法?

三、论述题

试述商业银行经营管理理论的发展脉络。

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