2022年美国大学生数学建模(MCM/ICM)C题:量化交易策略

文章目录

  • 1 C题概述
  • 2 其他题目对比分析
  • 3 C题需要注意的点
  • 4 2.18更新
  • 5 TODO

1 C题概述

一如既往的数据分析题目,四个任务总体来讲难度不大,肯定会是今年选择人数最多的一道题目。比去年的亚洲大黄蜂要简单很多,去年我们组同时用了元胞自动机和CNN。

任务:

  • 开发一个模型,仅根据截至当天的价格数据,给出最佳的每日交易策略。使用你的模型,预测最初的1000美元投资在2021年9月10日会产生多少价值。

  • 证明你的模型提供了最佳策略。

  • 确定该策略对交易成本这个因素有多敏感。交易成本如何如何影响策略和结果?

  • 在一份最多两页的备忘录中阐述的策略、模型和结果,就是一个Memo。

题目:

2022年美国大学生数学建模(MCM/ICM)C题:量化交易策略_第1张图片
2022年美国大学生数学建模(MCM/ICM)C题:量化交易策略_第2张图片

2 其他题目对比分析

横向对比一下,A题是个典型的物理题,关于自行车手的受力分析,还需要一些物理背景知

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