在vn.py下载最新的开源软件包，按照提示一步步安装（这里我使用的是之前下载的vnpy2.1.7.1，python3.7.7版本）。

一个策略从想法，到测试，在到实盘，然后改进，进入另一个循环，需要很多的时间和精力。这时候选择一款高效、灵活的测试系统就是当务之急了。即使最后你可能需要写自己的系统，但是这些框架的软工架构还是很值得借鉴的。一个好的测试系统应该具有如下特点：代码、项目仍然在维护，测试充分代码组织好，组件灵活，方便拓展，最好开源社区健全，可以讨论相关问题文档完整、全面下面我介绍6款开源社区贡献的会测框架，看看那一款是你

网上有很多backtrader的文章，并有些将其与vnpy做比较，经过安装后发现，还是backtrader教程简单。

目录写在前面下载源码并解压创建python项目环境过程编译vnpy_ctp源码验证可用性写在前面window系统中必须安装有VisualStudio,后面源码安装时需要进行C++编译下载源码并解压GitHub-vnpy

image.png1)minconda安装清华https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/下载windows下x86_64最新版本安装时，记得勾选，添加minconda到系统环境路径2)重启后，命令行窗口:condaconfig--addchannelshttps://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/an

一，mysql创建vnpy数据库1，使用vnpy配置创建数据库2，用sql创建数据库--vnpy.dbbardatadefinitionCREATETABLE`dbbardata`(`id`intNOTNULLAUTO_INCREMENT

vnpy是个基于python的开源量化交易框架，github地址：https://github.com/vnpy/vnpy。

本文主要讲述了一些笔者个人进入量化领域的经历，并将过程中的体会分享给大家，有些内容并不属于可操作的部分，仅仅是个人的一些思考，所以不太适合放入其他章节中。有理解错误的也请各位体谅。这些内容既是过去经历的描述，也可以为本系列的内容做一个简介，即笔者为何会将某些内容设计到专栏中来。作为一个懒鬼，除非出于必要，否则谁愿意写额外的代码呢。更新一个喜讯，由于最近运气不错，行情适合自己的策略，在期货大赛中获得

之前是基于C++和QT开发的客户端软件，了解了下现在市面上已经有了比较成熟量化交易框架VNPY，为了快速上手就选择了基于VNPY来搭建期货量化交易机器人。

/usr/bin/evnpython#-*-coding:utf-8-*-importsys,socketfromargparseimportArgumentParserfromoptparseimportOptionParserclassbacku

usr/bin/evnpython2#coding:cp9363#Author:Siwen456print("Helloworld!")

准备在windows1064位操作系统搭建个深度学习环境，使用anaconda(Anaconda版本：conda4.8.2)创建一个新的环境，执行“**condacreate-npytorthEvnpython

电脑上一直装有两个Python环境（3.6和anaconda的3.7），默认是3.6，vnpy3.0项目需要numpy==1.21.5，pipinstall一直装不上这个版本，报错是只找到numpy1.19

最近接触了vnpy做交易，之前比较少使用这种开源工具所以还是有很多坑的，最直接的问题就是借口问题了。每一次打开vnpy都要先连接接口以致于可以获取行情信息和交易信息。

/user/bin/evnpython#coding=utf-8__author__='phc'importurllib.request#在python3.x中，urllib2被更改为urllib.requestim

/user/bin/evnpythonimportos,re,openpyxl'''输入：帆软脚本文件路径输出：帆软文件检查结果Excel'''#获取来源表deftable_scan(sql_str):

vnpy定位是量化交易平台，提供从交易API对接到策略自动交易的完整解决方案，对接了国内外诸多不同类型的金融市场：证券、期货、期权、外汇、数字货币等。有回测功能，但支持较弱。

vnpy模板的设计思路模板类似所有策略的基类，负责桥接策略引擎和具体策略。其抽象并实现了所有策略类的共性的方法。

/usr/bin/evnpython#coding=utf-8importredefcheck_string(text,pattern):"""检查字符串是否符合指定规则:paramtext:需要检查的字符串

背景近期准备做期货交易，找了半天发现上期有一个simnow的模拟平台，然后找了个脚手架vnpy遇到的问题字体问题更改密码问题字体问题安装完vnpy和miniconda后，运行链接simnow直接崩了，终端提示

安装VNPY或者howtrader出现AttributeError:backports.zoneinfo.ZoneInfoobjecthasnoattribute,报错如下：image.png这个问题是因为

多策略多交易对交易的好处不多说，最终目的就是提高收益。在.vntrader文件夹目录下打开箭头所示的cta_strategy_setting.json文件然后把下图框框内容复制帖到箭头位置就可以了，注意修改下交易对vt_symbol信息,和交易策略名称。这样就可以同一策略执行不同的交易品种了。记得重启程序在实盘中会看到多了刚添加的交易对。

qt.qpa.screen:QXcbConnection:Couldnotconnecttodisplay(vnpy,云主机,图形界面)在ssh命令后加上-X参数即可[email protected]

1VNPYvn.py是基于Python的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统。2015年初项目启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。

VNPY数字货币量化交易从零到实盘.png51bitquant最新版的《VNPY数字货币量化交易从零到实盘》的视频已经在网易云课堂开始上线了，你可以在网易云课堂或者B站等平台可以直接搜索51bitquant

1引言目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等

quantaxis，掘金，国信，tb，金字塔，MC，易胜极星，还有vnpy（vn.py）[狗咬狗一嘴毛]都很好，本地，支持数据库，支持对接实盘。一开始兴高采烈搞这个，又是做股票回测

/usr/bin/evnpython#coding:utf-8importos,shutilimportsysimportxml.dom.minidomimportimportlibimportlib.reload

/usr/bin/evnpython#本程序用于生成特定数量质数#质数（primenumber）又称素数，有无限个。

目录吃瓜一、安装VeightNa二、安装MYSQL吃瓜今天在知乎上看到vnpy.cn和vnpy.com两个网站博主之间曾经还有一些过节，搬起我的小板凳，吃瓜！

1引言目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等

首先调用ctpgateway类中的subscrbie()行情订阅函数，在mdapi（行情类中），若登录成功，则会自动订阅行情类，mdapi(行情类)中也有subscribe函数，该函数发出行情订阅的请求，如果此时函数没有登录，则将行情订阅请求的合约存到subscribeSymbols集合中，当ctp接口连接成功后，ctp连接成功回调函数响应，会自动发出行情订阅请求，将订阅所有symbols中的合约

安装vnpy的时候报错：Anerrorwindowappears,saying"ThisWindowsversion(6.3.9600)doesnotsupporttherequiredbluetoothAPI.ConsiderupdatingtoamorerecentWindows

针对VNPY的软件bugs的修改总结前言本人fork了VNPY的2.1.7版本，但是为了别人能够安装和使用官方的版本，所以取名叫howtrader,意思就是如何Trader，如何成为一个quant或者trader

VNPY作为一个开源的量化交易系统项目，具备降低交易者的开发门栏，不断地维护系统的稳定性，保护了交易员策略的保密性，零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。

VNPY2020数字货币量化交易从零到实战-第二章总结--数据准备和学习要求1.软件要求通过pipinstall的方式进行安装pipinstallgit+https://github.com/ramoslin02

/usr/bin/evnpython#coding=utf-8fromflaskimportFlaskapp=Flask(__name__)#reids模块importredis#

下载安装依赖包：sudoapt-getinstallpython-nautiluspython-configobjpython-gtk2python-glade2python-svnpython-dbussubversionmeld

VNPY开源交易平台WINDOS下环境配置▪准备一台Windows7/1064位系统的电脑▪安装Anaconda：下载Python2.732位版本，注意必须是32位http://www.continuum.io

模型实战_三均线趋势模型这节课主要内容是讲解了三均线案例，最好的学习方式是阅读代码。基础版：使用分钟级别数据,实现三均线的趋势模型。趋势模型的优化1、开仓条件过滤2、bar内、tick级别、收盘前平仓;3、海龟加减仓法4、趋势网格加减仓法5、动态仓位控制三均线模型5分钟级别、三均线策略10,20,120均线120均线做多空过滤MA120之上MA10上穿MA20,金叉,做多MA10下穿MA20,死叉

基于VNPY编写策略策略运行逻辑讲解策略在vnpy中的运行逻辑,包括tick级别、分钟级别、混合等bar内运算：tick运算，高频,cta,r-break,也是ticket.止损也是bar内bar外运算

正期望值系统期望=仓位*盈利概率*盈利点数-仓位*亏损慨率*止损点数-交易手续费高频交易:仓位低,盈利概率高,盈利点数小,交易手续费高CTA交易:动态仓位,盈利概率低,盈利点数高亏损概率高,止损点数低套利交易:动态仓位,盈利概率高,盈利点数低亏损概率低,止损点数低角色与系统角色：策略分析师，策略开发员，基金经理，风控系统商业客户端:文华、金字塔、TB、MC、博易、通达信、交易师在线分析:RiceQ

这一节纯干货，讲解了ｖｎｐｙ的项目结构（代码结构），核心功能引擎建议先看视频，在阅读代码，然后在回来看视频，这样理解的更为透出，否则仅仅看视频很难有深入的理解。

这节课主要讲了numpy，pandas，tushare，talib，matlabplot用法，如果有基础的化不用听了能看懂如下样例代码就行了numpy####numpy数据结构####v=[0.5,0.75,1.0,1.5,2.0]m=[v,v,v]#matrixofnumbersmm[1]m[1][0]v1=[0.5,1.5]v2=[1,2]m=[v1,v2]c=[m,m]#cubeofnumb

主要是策略讲解，最好自己看下策略实现(商品期货)套利分析什么是套利两个合约相关性很好,突然市场出了一个bug,破坏了两个合约之间的平衡状态,进场套利;等待市场回复,平仓出场。分析跨期/跨品种套利机会相关系数分析->协整检验/基本面->套利组合配比->确定套利开仓平仓模式套利的风险:相关系数越高,合约价格变动的跟随性越强协整系数越高,合约间价差变化越稳定,回归概率高跨品种合约,价差变动往往大于跨期合

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作者：吴咸樾目录背景介绍API的特点基本配置建立连接合约订单行情Python封装的结构设计Python封装的函数实现ibGateway.py介绍参考文献背景介绍IBAPI能成为许多量化平台的首选对接通道，不外乎一个原因：Createdbytraders,fortraders。公司创始人ThomasPeterffy的传奇背景就不多介绍了，关键在于IB背后的高频交易公司TimberHill，有这么一家

最近在扒vnpy的源码总能看到{v:kfork,vinORDERTYPE_VT2HUOBI.items()}这样的源码，就是不知道什么意思然后万能的google找到了Quora的一个类似回答，我就按照自己的理解搬过来了如有不对的地方

由于编程习惯及当前主流程序已逐步过渡到python3，如vnpy，因而作者认为在服务器端部署python3还是很有必要的。

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