深度学习实战111-基于神经网络的A股、美股、黄金对冲投资策略（PyTorch LSTM）

一、A股与美股对冲互补投资方案

1. 现象与逻辑

• 美股“熊短牛长”，A股“熊长牛短”，两者大部分时间呈现负相关。
• 当美股基金上涨时，A股基金往往下跌，反之亦然。
• 利用负相关性进行对冲，可以降低组合波动、提升收益稳定性。

2. 对冲互补投资思路

• 资金分配：建议采用动态对冲比例，初始可按50%美股基金+50%A股基金配置，后续根据相关性和预测信号动态调整。
• 动态调整：利用神经网络模型预测未来一段时间美股、A股的收益趋势，根据预测信号调整资金分配。例如：
  • 若模型预测美股未来上涨概率大于A股，则美股基金权重提升至70%，A股降至30%；
  • 若A股看涨，则A股70%，美股30%；
  • 若两者均不看好，则现金或货币基金持有。