高斯混合模型（Gaussian Mixture Model, GMM）

一、GMM 是什么？

高斯混合模型（Gaussian Mixture Model, GMM）是一种概率模型，用于表示数据分布是由多个高斯分布（正态分布）的加权组合构成的。它假设数据点是从若干个高斯分布中生成的，每个高斯分布代表一个“簇”或“子群体”。GMM 是一种软聚类方法，与 K-Means 不同，它不仅能将数据点分配到某个簇，还能给出数据点属于每个簇的概率。

1.1 核心思想

• 混合模型：GMM 认为数据集中的每个数据点都由多个高斯分布共同生成，每个高斯分布有自己的均值、协方差矩阵和权重。
• 概率分布：每个数据点的概率密度是所有高斯分布的加权和。
• 软分配：不像 K-Means 那样将每个数据点硬性分配到一个簇，GMM 为每个数据点计算属于各个簇的概率（即“责任”）。

1.2 数学表达

假设我们有 $K$ 个高斯分布，数据集为 $X=\{x_1,x_2,\dots ,x_N\}$，其中 $x_i\in {\mathbb{R}}^d$ 是 $d$ 维向量。GMM 的概率密度函数为：

$p(x)={\sum }_{k=1}^K{\pi }_k\mathcal{N}(x|{\mu }_k,{\Sigma }_k)$

其中：

• ${\pi }_k$：第 $k$ 个高斯分量的混合系数（权重），满足 ${\sum }_{k=1}^K{\pi }_k=1$ 且 ${\pi }_k\ge 0$。
• $\mathcal{N}(x|{\mu }_k,{\Sigma }_k)$：第 $k$ 个高斯分布的概率密度函数，均值为 ${\mu }_k$，协方差矩阵为 ${\Sigma }_k$，其表达式为：
  $\mathcal{N}(x|{\mu }_k,{\Sigma }_k)=\frac{1}{(2\pi {)}^{d/2}|{\Sigma }_k{|}^{1/2}}\exp \left(-\frac{1}{2}(x-{\mu }_k{)}^T{\Sigma }_k^{-1}(x-{\mu }_k)\right)$
• 参数集合：GMM 的参数包括 $\{{\pi }_k,{\mu }_k,{\Sigma }^{}$