理解Sharpe夏普比率与Python实现

  • 风险与收益

    基金绩效评价标准化指标。

    风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用;

    风险调整后的收益率,就是一个可以同时对收益风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。

  • 夏普比率的核心思想

    理性的投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使期望回报最大化的投资组合,或那些在给定期望回报率的水平上使风险最小化的投资组合。

    W i l l i a m    S h a r p e William \; Sharpe WilliamSharpe在1966年刚提出来的时候,这个比率称为 R e w a r d − t o − V a r i a b i l i t y    R a t i o ( R / V ) Reward-to -Variability\;Ratio(R/V) Rewardto

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