【源码分享】经典指标和K线图系列之MACD

最近从经典技术指标开始学习量化策略，有些在talib中有打包好的函数，但我还是希望自己在编的过程中学习策略的思想、进一步改进基础策略。今天学习了移动平滑异同平均线(Moving Average Convergence Divergence，简称MACD指标)策略。MACD是查拉尔·阿佩尔(Geral Appel)于1979年提出的，由一快及一慢指数移动平均（EMA）(可以参考指数平滑均线文档)之间的差计算出来。“快”指短时期的EMA，而“慢”则指长时期的EMA，最常用的是12及26日EMA。

1 MACD原理

　　MACD指标是运用快速（短期）和慢速（长期）移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算，是一种趋向类指标。而根据移动平均线原理发展出来的MACD，一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷，二则保留了移动平均线的效果，因此，MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点，是用来研判买卖股票的时机，预测股票价格涨跌的技术分析指标 。

　　MACD指标主要是通过EMA、DIF和DEA（或叫MACD、DEM）这三值之间关系的研判，DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去 DEM值而绘制成的柱状图（BAR）的研判等来分析判断行情，预测股价中短期趋势的主要的股市技术分析指标。其中，DIF是核心，DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线（EMA1）和慢速平滑移动平均线（EMA2）的差。BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情。

2 MACD计算方法

EMA计算方法请参考指数平滑均线文档，这里的平滑系数参数以12日，26日，9日参数为例。参数大家可以进行修改。
12日EMA的计算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13
26日EMA的计算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27
差离值（DIF）的计算： DIF = EMA12 - EMA26 。
根据差离值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的DEA值。今日DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10）
DIF与它自己的移动平均之间差距的大小BAR=（DIF-DEA）*2，即为MACD柱状图。
买卖原则为：
DIF、DEA均为正，DIF向上突破DEA，买入信号参考。
DIF、DEA均为负，DIF向下突破DEA，卖出信号参考。

3 MACD策略回测

投资域：沪深300股票
回测时间段 ：2012年1月1日至2015年10月9日
回测频率 ：按日回测
回测资金：50万
手续费：每笔交易时的手续费是, 买入时万分之八，卖出时千分之1.3, 每笔交易最低扣5块钱。

 

回测结果如下表

 

4 简单分析

回测了24只沪深300股票，其中11只收益率超过基准收益率，但是回撤还是有些大。MACD买入卖出信号还可以通过分析红绿柱子实现，比如柱状线由红变绿（正变负），卖出信号参考；由绿变变红，买入信号参考。下一步准备将传统的MACD和KDJ两个指标融合成一个指标，当两指标同时发出买入或卖出信号，即指标曲线出现“金叉共振”为加强型买入信号，后势上涨概率较大。反之，两指标同时发出卖出信号为加强型卖出信号。

收益

 

风险

 

5 源码

经典指标和K线图系列之MACD